• Strona główna
• O nas
  • Klub Astrologii Finansowej
  • Rejestracja
• Zarejestruj się!
  • Korzyści z rejestracji
• Blog
• Forum
• Artykuły
  • Analizy
  • Komentarze giełdowe
  • Przegląd Tygodniowy
  • Prognozy Merrimana
  • Astrologia finansowa
  • Astrologia biznesowa
  • Finanse i AT
• RSS

Podczas daytradingu siedzimy przed ekranem komputera albo ustawiamy stop-loss.

Przez kilka miesięcy nie pisałem o swoich wynikach inwestycyjnych w przekonaniu, że nie jest to aż tak bardzo pasjonujący temat, poza tym nie handlowałem aż tak dużo. Zamiast tego pisałem raczej artykuły o astrologii finansowej i skoncentrowałem się na dokończeniu książki. Okazało się jednak, że sprawa moich wyników inwestycyjnych fascynuje... moich krytyków! Jeden z nich uznał, że skoro dawny blog zniknął z serwisu Blox Gazety Wyborczej, to najwidoczniej został "zamknięty po nieudanych prognozach". Tymczasem blog został przeniesiony na stronę Astrobiznes, żeby wszystko było razem: artykuły, komentarze, blog i forum. Nawet jest automatyczne przekierowanie z Bloxa, więc trzeba mieć sporo ograniczeń, aby tego nie zauważyć.

Ktoś inny uznał, że "jak miał zyski to się chwalił, od pięciu miesięcy już nie podaje krzywej kapitału – pewnie są straty, nie ma czym się pochwalić". Tymczasem przez ostatnie kilka miesięcy nie miałem zbyt wiele czasu do handlu, poza tym czekam na lepszą okazję do zakupów akcji. Ale wypowiedzi tych osób dały mi do myślenia. Najwidoczniej stałem się zakładnikiem publikowania wyników finansowych, a skoro ich nie publikuję to jawny dowód (dla osób trochę trudniej myślących), że poniosłem straty i astrologia nie działa. Cechuje mnie niezależność i zdrowa samoocena, więc powyższe wypowiedzi raczej mnie rozbawiły, ale zdałem sobie sprawę, że spora grupa Czytelników może odczuwać brak "dawnych" wpisów Jerry'ego, który stawia pierwsze kroki w tradingu i otwarcie mówi o swoich sukcesach i porażkach. Rzeczywiście, ostatnio Astrobiznes zrobił się taki poważny i oficjalny, więc dzisiejszy wpis będzie bardziej prywatny.

A zatem - co u mnie słychać? Niedawno przeprowadziłem się do dużego, pięknego mieszkania. W jednym z pokojów urządziłem trading room, podłączyłem szybki Internet (6 Mb/s) i od tygodnia w miarę regularnie już handluję na kontraktach. W zasadzie trudno powiedzieć, że przez ostatnie kilka miesięcy byłem zupełnie bez pozycji, ponieważ 30% oszczędności trzymam w złocie. Jak zmieniała się ostatnio cena złota w PLN przedstawia poniższy wykres:



Przez ostatnie dwa miesiące zarabiałem także na kontraktach. Na koniec miesiąca przedstawię bardziej szczegółowe podsumowanie z wykresem, tutaj skoncentruję się na zbiorczych wynikach handlu i jednej, nieudanej transakcji, analizując przyczyny tej porażki. Od 13 kwietnia br. gram według pewnych zasad, które można nazwać systemem. Uprawiam wyłącznie daytrading, to znaczy gram tylko na w systemie jednosesyjnym. Każda pozycja musi być zamknięta przed końcem sesji. Stop-loss wynosi 1% całości kapitału, sygnałami kierunku zmian indeksu są aspekty planetarne. Staram się szybko ucinać pomyłki, mniej więcej kiedy rynek idzie -20 punktów od zajmowanej pozycji. Staram się wykonywać tylko jedną transakcję dziennie i ograniczać do 3-4 godzin handlu (szkoda czasu na więcej). Jeśli się pomylę co do kierunku, to trudno, zamykam pozycję i wycofuję się z gry. 10 transakcji to zbyt mało, aby wyliczać skuteczność, wrócę do tego tematu za pół roku, ale mniej więcej już wiadomo co się rysuje. Na 10 dni sesyjnych, w których handlowałem, 7 sesji było zyskownych (zysk brutto bez odliczenia prowizji). Dawałoby to skromne 70% trafności, trochę za mało na daytrading. Średni zysk z transakcji zyskownych to 24 punkty, średnia strata to... no właśnie. Dzisiaj zdarzyła mi się katastrofalna transakcja, która zaburzyła wyniki całego mojego systemu.

Spodziewałem się, że w środę 19 maja giełdy europejskie spadną, ale potem atmosfera będzie się stopniowo poprawiać, wraz ze wzrostem na kontraktach amerykańskich. Wyliczyłem, że kwadratura Wenus i Urana w przeszłości towarzyszyła wzrostom na giełdzie amerykańskiej (71% trafności), a po zweryfikowaniu testem niezależności Chi-kwadrat otrzymywaliśmy tylko 5% przypadkowości takich wahań. Sygnał okazał się nietrafiony, wszystkie giełdy dzisiaj straciły, prawdopodobnie zakłócenia wprowadził inny aspekt - kwadratura Słońca i Neptuna, której nie doceniłem. Tak więc zgodnie z przyjętymi założeniami, powinienem był zamknąć pozycję z -20 punktami straty i zająć się czymś innym. Po porannym spadku, rynek oscylował leniwie wokół ceny, po której zająłem pozycję (2370). Było to -2% poniżej ceny zamknięcia z poprzedniego dnia i zapowiadało się, że zaraz odbijemy i zamkniemy lukę. Atmosfera była ociężała i wyglądało, że powtórzy się wczorajszy marazm i wahanie w wąskim paśmie. W związku z tym uznałem, że mogę zrobić sobie przerwę i poszedłem zjeść śniadanie, nie ustawiając stop-lossa. Kiedy wróciłem po 25 minutach, zobaczyłem rynek o -50 punktów niżej, to był szok. Wygląda na to, że człowiek musi zrobić te 500 transakcji, aby wyrobić w sobie odruchy ustawiania stopa przy odchodzeniu od komputera.

Mimo wszystko nauczyłem się podejmować szybkie decyzje, co jest na pewno lepsze niż czekanie na cud ze wzrokiem wlepionym w ekran. Mogłem natychmiast zamknąć pozycję, ale postanowiłem spróbować czegoś, czego nigdy nie robiłem. Aby zniwelować straty, otworzyłem dodatkową porcję długich kontraktów (na wzrost), w takiej samej ilości. Gdyby ich cena wzrosła do poprzedniej ceny transakcji, przynajmniej wyszedłbym na zero. Gdyby cena spadła jeszcze niżej, straciłbym znacznie więcej. Było to klasyczne uśrednianie strat, ale po prostu musiałem to wypróbować. Postanowiłem sprzedać wszystkie kontrakty natychmiast, gdyby ich cena spadała jeszcze niżej. Ale cena kontraktów zatrzymała się tym samym poziomie i nic się nie działo. Tak więc po krótkim czasie, bodajże pół godzinie zamknąłem całą pozycję. Dzisiejsza strata wyniosła więc -55 punktów i całkowicie pożarła cały mój zysk z poniedziałkowego Mostu Marsa.

Tak więc średnia strata z czterech stratnych transakcji zwiększyła się do -18 punktów. Pogorszyła się więc wartość oczekiwana mojego "systemu" i jak łatwo policzyć wynosi obecnie skromne +6 punktów na kontrakt. Gdyby nie dzisiejsza lekkomyślność, byłoby to +15 punktów/kontrakt, zakładając 20 punktowego stop-lossa.

Moim celem jest obecnie podniesienie wartości oczekiwanej systemu do +20 punktów/kontrakt, co oznacza, że z każdej transakcji na kontraktach zamierzam wyciągnąć +200 złotych zysku brutto (bez odliczania prowizji i podatku). Widzę jednak, że wyrobienie odpowiednich nawyków trwa, tego po prostu nie da się przeskoczyć. Natomiast zaskoczyła mnie reakcja emocjonalna. Strata przeliczona na złote nie wywarła na mnie żadnego wrażenia. Przyjąłem ją jako wynik błędnej oceny, w którą stronę podąży rynek. Oczywiście kręciłem głową, jak mogłem odejść od komputera bez zabezpieczenia pozycji, ale uznałem "trudno, następnym razem będę bardziej uważny".

Za to całkowicie odmienne reakcje wywołała we mnie sesja z 13 maja. Prognozując tamtą sesję spodziewałem się, że rynek dojdzie do ważnego oporu na poziomie 2479 punktów, po czym zacznie spadać. Maksimum wypadło na 2472 punktów co i tak było dobrą ceną na zajęcie krótkich pozycji. W ciągu trzech godzin rynek zjechał na 2428 punktów, czyli o -44 punktów. Nawet jeśli nie wyłapałbym całego tego ruchu, była to okazja do dobrego zarobku. Niestety, tamtego dnia zaspałem, potem zbyt długo się przygotowywałem do działania, a kiedy otworzyłem komputer, zobaczyłem ewidentnie straconą okazję do zarobku. Bardzo mnie to wtedy przygnębiło.

Tak więc błędne sygnały przyjmuję na klatę, ale zmarnowane okazje do zarobku kosztują mnie sporo stresu.

A jutro znów staję do walki z Mikem Tysonem. Moim zdaniem rynek pójdzie w górę, Tyson upiera się, że będzie dalej spadać. Po sesji dowiemy się, kto miał rację...

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym serwis Astrobiznes oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.