• Strona główna
• O nas
  • Klub Astrologii Finansowej
  • Rejestracja
• Zarejestruj się!
  • Korzyści z rejestracji
• Blog
• Forum
• Artykuły
  • Analizy
  • Komentarze giełdowe
  • Przegląd Tygodniowy
  • Prognozy Merrimana
  • Astrologia finansowa
  • Astrologia biznesowa
  • Finanse i AT
• RSS

Codziennie w serwisie Astrobiznes ukazują się prognozy, oparte na cyklach planetarnych. Jaka jest skuteczność naszych modeli? Na ile można na nich polegać oraz ile można na nich zarobić?

Wyjaśnienie naukowe (nieco nudne ale konieczne)

Podstawowym założeniem astrologii finansowej jest związek cykli giełdowych z cyklami planetarnymi. Nie interesuje nas, czy istnieje jakaś zależność fizyczna, cykle planetarne służą nam do mierzenia czasu, wyznaczania dat zwrotnych. Tak więc, podstawiając do równania matematycznego długości ekliptyczne planet, uzyskujemy jakąś nieliniową funkcję. Jest to tzw. model ekonometryczny. Trzeba dobrać takie parametry (czyli cykle planet), aby model Astrobiznes jak najdokładniej pokrywał się z wykresem giełdowym. Jeśli model będzie dopasowany do wykresu, będziemy mogli zaryzykować prognozę dla danego indeksu giełdowego. Ponieważ długości ekliptyczne planet można wyliczyć na dziesiątki lat naprzód, można stawiać prognozy giełdowe w daleką przyszłość.

Podstawowy problem - dane

Można zbudować model dla każdego indeksu, każdego towaru, czy pary walutowej. Problemem jest tylko odpowiednia ilość danych. Najdłuższe cykle planetarne mają 300 lat, ale nie mamy tak dużej ilości danych giełdowych. Najstarsze statystyki mamy dla giełdy amerykańskiej, gdzie dzięki staraniom C.Dowa i E.Jonesa od 1896 roku dysponujemy indeksem giełdowym Dow Jones. Ze względu na specyficzną metodę liczenia indeksu Dow Jones, mnie osobiście bardziej odpowiada indeks S&P 500 i ten wziąłem pod uwagę przy budowie modelu. Indeks naszej giełdy - WIG20 rozpoczął swój żywot dopiero w 1994 roku, więc wyznaczenie dla niego wiarygodnego modelu w oparciu o cykle planetarne jest dość trudne.

Jak badać skuteczność modelu

Przyjąłem najprostszą możliwą metodę badania skuteczności modelu. Prognoza była trafna, jeśli pokazywała danego dnia wzrost indeksu i ten wzrost faktycznie nastąpił. Jeśli model prognozował spadek i danego dnia giełda spadała, podnosiło to jego skuteczność. Brałem pod uwagę ceny zamknięcia sesji danego dnia. Skuteczność modelu S&P500 badałem w okresach miesięcznych, zakładając że taki okres czasu jest wystarczający dla większości inwestorów, aby ich ostrzec przed spadkami, lub początkiem hossy. Być może ktoś będzie przez dwa-trzy tygodnie na urlopie, ale w ciągu miesiąca przynajmniej raz włączy komputer, aby sprawdzić co się dzieje na giełdzie. Tak więc stawiałem prognozę na miesiąc naprzód i porównywałem ją z rzeczywistymi danymi.

Wyniki badania

W kolejnych miesiącach 2009 roku model indeksu S&P500 pokrywał się z danymi rzeczywistymi z następującą dokładnością:

marzec: 88%
kwiecień: 0%
maj: 8%
czerwiec: 85%
lipiec: 82%

Jak widać, skuteczność mocno się wahała, ale w żadnym z tych miesięcy nie była ujemna. To znaczy, że model spełniał swoje zadanie.

Zobaczmy jak to wyglądało na przykładzie czerwca 2009 roku. Model (niebieski kolor na wykresie) ostrzegał przed spadkami, aż do 22 czerwca, kiedy to miała rozpocząć się kolejna fala wzrostowa. Jak widzimy, dane rzeczywiste (kolor czarny) pokrywają się z prognozą. Co więcej, w dalszym okresie czasu model prognozował, że odbicie potrwa też do końca lipca. Prognoza na dwa miesiące naprzód jest już trudniejsza do wykonania, ale i tym razem model Astrobiznes sobie z tym poradził. Gdyby inwestor kupił 22 czerwca akcje wchodzące w skład indeksu S&P500, zarobiłby na tym do końca lipca 11 procent!



Codziennie na Astrobiznes ukazują się prognozy, oparte na cyklach planetarnych, dla indeksów giełdowych, walut i surowców. Czasem ukazują się prognozy na aktualne życzenie Czytelników, wyrażane na Forum Astrobiznes. Parametry modeli są cały czas udoskonalane, aby wycisnąć z nich jak największą skuteczność. Należy jednak podkreślić, że modele Astrobiznes koncentrują się głównie na wyznaczaniu dnia zwrotu, a nie poziomu cenowego jakiego sięgnie dany indeks, czy surowiec. Mówiąc w skrócie, modele informują więc z wyprzedzeniem kiedy należy sprzedać akcje i jechać na urlop oraz kiedy należy wrócić z urlopu, aby zarobić najwięcej pieniędzy.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym serwis Astrobiznes oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.